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搜尋「關鍵字：價格發現 」，共有「2」筆資料列表如下。
永久／暫時模型及資訊分享模型之價格發現研究—以期交稅調降後台指期貨及摩台指期貨為例
期數：第14卷 - 第1期
作者 / 賴藝文 單位名稱 / 嶺東科技大學企業管理系助理教授
作者 / 簡進嘉 單位名稱 / 嶺東科技大學資訊管理系教授
摘要 / 本研究根據Gonzalo and Granger (1995) 的永久／暫時模型和Hasbrouck (1995) 的資訊分享模型，就期交稅調降後，台指期貨與摩台指期貨進行價格發現的動態關聯性評估。依照台指期貨與摩台指期貨間成交量變化將研究期間 (2001年至2003年) 區分為2001年、2002年及2003年三個子期間，並以日資料分析台指期貨與摩台指期貨間價格發現功能與資訊分享的過程。Jo...
永久／暫時模型，資訊分享模型，價格發現，台指期貨，摩台指期貨
台灣股價指數現貨與期貨價格領先 落後關係之探討—以TAIFEX與SGX-DT為例
期數：第11卷 - 第1期
作者 / 黃玉娟 單位名稱 / 高雄第一科技大學財務管理系
作者 / 黃珮鈴 單位名稱 / 高雄第一科技大學財務管理系
作者 / 梁心怡 單位名稱 / 高雄第一科技大學財務管理系
作者 / 黃詩雅 單位名稱 / 高雄第一科技大學財務管理系
摘要 / 本研究乃探討台灣股價指數現貨與期貨價格發現功能，以標的為台灣發行量加權股價指數的TAIFEX及SGX-DT市場為研究對象。在本文中，利用單根檢定、共整合檢定與誤差修正模型，並搭配衝擊反應函數與變異數分解，來檢測四市場間的領先／落後關係，並瞭解台灣期交所於89/05/01調降期交稅，是否影響此四市場間的領先／落後關係。 就研究結果可瞭解，此四個市場間以SGX-DT現貨最具領先效果，即SGX-DT...
價格發現，領先／落後關係，台股指數期貨，誤差修正，衝擊反應函數