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台灣股價指數現貨與期貨價格領先 落後關係之探討—以TAIFEX與SGX-DT為例
期數：第11卷 - 第1期
作者 / 黃玉娟 單位名稱 / 高雄第一科技大學財務管理系
作者 / 黃珮鈴 單位名稱 / 高雄第一科技大學財務管理系
作者 / 梁心怡 單位名稱 / 高雄第一科技大學財務管理系
作者 / 黃詩雅 單位名稱 / 高雄第一科技大學財務管理系
摘要 / 本研究乃探討台灣股價指數現貨與期貨價格發現功能，以標的為台灣發行量加權股價指數的TAIFEX及SGX-DT市場為研究對象。在本文中，利用單根檢定、共整合檢定與誤差修正模型，並搭配衝擊反應函數與變異數分解，來檢測四市場間的領先／落後關係，並瞭解台灣期交所於89/05/01調降期交稅，是否影響此四市場間的領先／落後關係。 就研究結果可瞭解，此四個市場間以SGX-DT現貨最具領先效果，即SGX-DT...
價格發現，領先／落後關係，台股指數期貨，誤差修正，衝擊反應函數