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日經225指數期貨之避險績效與最適避險策略之探討

期數:第11卷 - 第1期

作者 / 沈育展    單位名稱 / 台灣大學財務金融研究所
作者 / 洪瑞成    單位名稱 / 淡江大學財務金融研究所
作者 / 邱建良    單位名稱 / 淡江大學財務金融學系
作者 / 李命志    單位名稱 / 淡江大學財務金融學系
摘要 /   本文以日本股價指數為主要之研究對象,利用大阪日經225指數期貨與新加坡日經225指數期貨分別探討在空頭避險下應用常見計量模型之避險績效,並利用移動視窗 (moving window) 之方法分析在不同之模型中避險期間長短對於避險績效之影響,以得到最適之避險策略。實證結果發現,計量模型中以雙變量GARCH模型之避險績效較其他模型 (VAR和ECM) 優越,且不論是以大阪日經225指數期貨或是以新...

避險績效,日經225指數期貨,GARCH模型,ECM模型,VAR模型

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