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搜尋「關鍵字：衝擊反應函數 」，共有「2」筆資料列表如下。
台灣股價指數現貨與期貨價格領先 落後關係之探討—以TAIFEX與SGX-DT為例
期數：第11卷 - 第1期
作者 / 黃玉娟 單位名稱 / 高雄第一科技大學財務管理系
作者 / 黃珮鈴 單位名稱 / 高雄第一科技大學財務管理系
作者 / 梁心怡 單位名稱 / 高雄第一科技大學財務管理系
作者 / 黃詩雅 單位名稱 / 高雄第一科技大學財務管理系
摘要 / 本研究乃探討台灣股價指數現貨與期貨價格發現功能，以標的為台灣發行量加權股價指數的TAIFEX及SGX-DT市場為研究對象。在本文中，利用單根檢定、共整合檢定與誤差修正模型，並搭配衝擊反應函數與變異數分解，來檢測四市場間的領先／落後關係，並瞭解台灣期交所於89/05/01調降期交稅，是否影響此四市場間的領先／落後關係。 就研究結果可瞭解，此四個市場間以SGX-DT現貨最具領先效果，即SGX-DT...
價格發現，領先／落後關係，台股指數期貨，誤差修正，衝擊反應函數
全球金融危機過後中、美股市對亞洲股市影響力消長之研究
期數：第22卷 - 第3期
摘要 / 陳立斌 崑山科技大學財金系助理教授(通訊作者)
崔可欣 南華大學文化創意事業管理學系副教授
摘要
現有文獻多發現中國在2005年之前與國際股市呈現區隔狀態，而美國對亞太地區股市則有最大的影響力。本研究發現在2008年全球金融危機期間過後，在中國實施刺激經濟方案之期間 (2009/8-2011/2)，美國股市對韓、台、港三地股市的影響...
全球金融危機，股市關聯性，衝擊反應函數，預測誤差變異數分解