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搜尋「關鍵字：變異數分解 」，共有「2」筆資料列表如下。
兩岸三地股價聯動性研究
期數：第11卷 - 第2期
作者 / 聶建中 單位名稱 / 淡江大學財務金融系所
作者 / 林景春 單位名稱 / 淡江大學財務金融系所
作者 / 詹凱婷 單位名稱 / 淡江大學財務金融系所
摘要 / 本研究結合時間序列多項方法，以1997年亞洲金融風暴發生後之資料，進行亞太地區的區域性整合研究，嘗試發現兩岸三地 (台灣、香港、及上海) 在亞太地區的金融主導地位。運用Johansen最大概似共整法檢定，發現三地股市於長期間並無均衡共移之關係；但VAR模型分析卻顯示三地股市間存在著短期互動。而Granger因果關係實證發現：港股在大中華經濟區域的影響力最大，香港股市分別領先於上海股市和台灣股市...
兩岸三地，亞太金融中心，股價，衝擊反應分析，變異數分解
全球金融危機過後中、美股市對亞洲股市影響力消長之研究
期數：第22卷 - 第3期
摘要 / 陳立斌 崑山科技大學財金系助理教授(通訊作者)
崔可欣 南華大學文化創意事業管理學系副教授
摘要
現有文獻多發現中國在2005年之前與國際股市呈現區隔狀態，而美國對亞太地區股市則有最大的影響力。本研究發現在2008年全球金融危機期間過後，在中國實施刺激經濟方案之期間 (2009/8-2011/2)，美國股市對韓、台、港三地股市的影響...
全球金融危機，股市關聯性，衝擊反應函數，預測誤差變異數分解