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台灣股價指數現貨與期貨價格領先 落後關係之探討—以TAIFEX與SGX-DT為例

期數:第11卷 - 第1期

作者 / 黃玉娟    單位名稱 / 高雄第一科技大學財務管理系
作者 / 黃珮鈴    單位名稱 / 高雄第一科技大學財務管理系
作者 / 梁心怡    單位名稱 / 高雄第一科技大學財務管理系
作者 / 黃詩雅    單位名稱 / 高雄第一科技大學財務管理系
摘要 /   本研究乃探討台灣股價指數現貨與期貨價格發現功能,以標的為台灣發行量加權股價指數的TAIFEX及SGX-DT市場為研究對象。在本文中,利用單根檢定、共整合檢定與誤差修正模型,並搭配衝擊反應函數與變異數分解,來檢測四市場間的領先/落後關係,並瞭解台灣期交所於89/05/01調降期交稅,是否影響此四市場間的領先/落後關係。 就研究結果可瞭解,此四個市場間以SGX-DT現貨最具領先效果,即SGX-DT...

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