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輔仁管理評論 刊物檢索

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股票型共同基金相關性預測模型之比較

期數:第12卷 - 第2期

作者 / 陳振遠    單位名稱 / 國立高雄第一科技大學企業管理研究所教授
作者 / 高蘭芬    單位名稱 / 國立高雄大學金融管理系助理教授
作者 / 吳香蘭    單位名稱 / 天瀚科技股份有限公司財務部高級專員
摘要 /   以往的研究指出,持有多種基金之投資策略將有助於投資人分散風險,然而,其前提乃在於投資人必須能精確預測共同基金報酬間的相關性。本研究除了比較Ahmed (2001) 所使用的相關性預測模型之預測績效外,另依Buetow, Johnson & Runkle (2000) 之觀點,設計產業多重風格指數預測模型,並將其一併納入預測模型之績效比較。實證結果顯示,本研究所建立之產業多重風格指數模型...

相關性預測,共同基金,風格指數

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