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風險矩陣波動修正之風險值估計
期數：第15卷 - 第2期
作者 / 張簡彰程 單位名稱 / 南華大學財務金融學系助理教授
作者 / 林楚雄 單位名稱 / 國立高雄第一科技大學風險管理與保險系教授
作者 / 曾正杰 單位名稱 / 國立高雄第一科技大學財務管理研究所碩士
摘要 / 風險矩陣 (RiskMetrics) 模型於計算風險值時，須假設資產的報酬為常態分配，並以EWMA模型估計條件波動。然而，許多實證研究指出，即使是考慮條件機率分配的狀況，短天期的資產報酬仍非服從常態分配，並且具有尾部較常態分配為厚之高狹峰 (Leptokurtic) 特性 (Baillie& DeGennaro, 1990; Bollerslev, Chou & Kroner,...
風險矩陣，EWMA，波動性