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隨機模式下保險公司盈餘管理：狀態證券資產配置策略(Surplus Management under a Stochastic Process: Asset Allocation within a State-Security Approach)
期數：第28卷 - 第2期
摘要 / 邱嘉洲 輔仁大學金融與國際企業學系助理教授（通訊作者）
李賢源 國立臺灣大學財務金融學系暨研究所教授
摘要
本文運用隨機利率模式所伴隨之一系列狀態證券，提供此隨機利率模式下最佳的資產配置策略，讓保險公司的盈餘管理者，依利率情境配置適當證券部位，使之能夠維持清償能力且滿足不同時期的現金支出。事實上，本文以一系列衍生...
盈餘管理， 資產配置策略， 狀態證券