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投資組合最適化的數值方法
李泰明 輔仁大學統計資訊學系副教授
雖然近期利率有回升的現象，但是因為前一陣子面對利率一降再降，把錢放在銀行升息，可以獲得的利息將愈來愈少，不僅對許多要靠定存收入過活的銀髮族是一大警訊，即使是不靠定存維生的普羅大眾也不想讓資產成了呆錢。可是，錢不放在銀行，能往何處去？民眾愈活用資產的理財需求，帶來了新金融商品發展的市場動力。金融商品多樣化之後，投資組合的策略問題就成了很重要的課題。本文利用蒙地卡羅的數值方法去描述投資組合最適化的數值問題，並利用繪圖的技術去傳達重要的思考，如效率前緣等。