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台股報酬率不對稱均值反轉型態與反向投資之研究
期數：第12卷 - 第2期
作者 / 盧智強 單位名稱 / 中國技術學院國際貿易系副教授╱國立台北大學企業管理系博士班研究生
作者 / 古永嘉 單位名稱 / 國立台北大學企業管理系教授
摘要 / 本研究目的是使用不對稱非線性的平滑轉換(ANST) GARCH(M)模型來驗證台灣上市及上櫃市場股價指數月超額報酬率的不對稱反轉型態與反向投資獲利性之關係。結果發現自1971年01月至2002年12月台灣加權股價指數及1995年10月至2002年12月上櫃加權股價指數的月超額報酬率均具有不對稱的持續性現象，此現象即是負報酬相對於同大小之正報酬持續性存在的時間要短，隱含二超額報酬有可能存在不對稱...
市場過度反應，一月效應，二月效應，不對稱非線性平滑轉換GARCH模型