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跳ETFs應用於台股期貨之套利研究
期數：第13卷 - 第2期
作者 / 倪衍森 單位名稱 / 淡江大學管理科學研究所副教授
作者 / 紀朝介 單位名稱 / 富邦證券期貨經紀部研究員
摘要 / 本研究範圍為台灣期貨交易所推出的台灣發行量加權股價指數期貨，研究課題為台股期貨套利活動之分析，研究期間自92年8月1日至92年12月17日的日內資料，共計5個期貨近月合約，26190筆近月份日內分鐘資料，現貨部份則採用92年6月30日掛牌於台灣證券交易所的第一支指數股票型基金 (ETF)—台灣50指數型基金 (TTT) 的日內資料。 本研究採用指數股票型基金來替代模擬建構股票投資組...
套利，交易成本，交易所基金