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緩長記憶模式應用於期貨與現貨領先－落後關係之研究：以台灣股價指數期貨及摩根台灣股價指數期貨為例
期數：第8卷 - 第2期
作者 / 黃營杉 單位名稱 / 台北大學企業管理研究所
作者 / 古永嘉 單位名稱 / 台北大學企業管理研究所
作者 / 蔡垂君 單位名稱 / 台北大學企業管理研究所
摘要 / 本研究探討台灣股價指數期貨及摩根台灣股價指數期貨與現貨領先－落後關係，研究貢獻是經由實證發現兩項期貨衍生性金融商品、現貨與基差具有緩長記憶 (long memory)，並以緩長記憶建構第五種實證模式－部份共整合誤差修正模式 (FIEC, Fractional Co-integrated & ECM)，有別於過去研究中常見的四種實證模式 (簡單迴歸模式、轉換模式、向量自迴歸模式、共整合誤...
緩長記憶，部份共整合誤差修正模，台灣股價指數期貨，long memory，FIEC，TAIEX Futures，MSCI Taiwan Stock Index Futures