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搜尋「關鍵字：套利 」，共有「2」筆資料列表如下。
以買權賣權期貨平價理論探討台指期貨與台指選擇權之套利機會與套利利潤
期數：第12卷 - 第3期
作者 / 黃玉娟 單位名稱 / 國立高雄第一科技大學財務管理系教授
作者 / 余尚恩 單位名稱 / 國立高雄第一科技大學財務管理系助理
作者 / 黃可欣 單位名稱 / 國立高雄第一科技大學財務管理系學生
作者 / 謝秀沄 單位名稱 / 國立高雄第一科技大學財務管理系學生
摘要 / 本研究以小型台指期貨與台指選擇權近月份契約之價格為研究對象，檢驗兩者間是否符合買權賣權期貨平價理論，並探討兩市場是否存在套利機會及是否為效率市場。實證結果顯示，無論是造市者或非造市者均存在套利機會，而造市者的可套利機會及總套利利潤均較非造市者為多，但平均套利利潤則不如非造市者。對造市者而言，當選擇權距到期日愈遠，平均套利利潤愈大；對非造市者而言，在賣出期貨套利策略下，最大的平均套利利潤則出現於...
買權賣權期貨平價理論，套利機會，效率市場
跳ETFs應用於台股期貨之套利研究
期數：第13卷 - 第2期
作者 / 倪衍森 單位名稱 / 淡江大學管理科學研究所副教授
作者 / 紀朝介 單位名稱 / 富邦證券期貨經紀部研究員
摘要 / 本研究範圍為台灣期貨交易所推出的台灣發行量加權股價指數期貨，研究課題為台股期貨套利活動之分析，研究期間自92年8月1日至92年12月17日的日內資料，共計5個期貨近月合約，26190筆近月份日內分鐘資料，現貨部份則採用92年6月30日掛牌於台灣證券交易所的第一支指數股票型基金 (ETF)—台灣50指數型基金 (TTT) 的日內資料。 本研究採用指數股票型基金來替代模擬建構股票投資組...
套利，交易成本，交易所基金