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輔仁管理評論 刊物檢索

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延時交易對台股指數效率性的影響-變異數比率檢定之應用

期數:第15卷 - 第2期

作者 / 洪瑞成    單位名稱 / 元培科技大學財務金融系助理教授
作者 / 劉洪鈞    單位名稱 / 明新科技大學財務金融系助理教授
作者 / 顏偉倫    單位名稱 / 元培科技大學財務金融系學士
摘要 /   本文使用Lo and Mackinlay (1988) 的參數型變異數比率檢定、Wright (2000) 以rank 與sign為基礎之非參數變異數比率檢定、Chow and Denning (1993) 之多重變異數比率檢定與Belaire-Franch and Contreras (2004) 的以rank 與sign 為基礎的多重變異數比率檢定,針對延長股市交易時間的措施,進行市場效率...

變異數比率檢定,多重變異數比率檢定,弱式效率市場,延長交易時間

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