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搜尋「關鍵字：誤差修正模型 」，共有「2」筆資料列表如下。
台灣利率轉嫁過程之實證研究
期數：第25卷 - 第2期
摘要 / 何怡滿 屏東大學財務金融學系副教授
袁崇訓 屏東大學財務金融學系碩士班研究生
摘要
一國的中央銀行為了實現其經濟政策而調整重貼現率或放款融通利率，最先可能受到影響的是金融業隔夜拆款利率，然後再波及至銀行存放款利率或其他利率，此一過程可稱為利率轉嫁過程。
本文主要目的在探討從1997年1月至2016年12月，台灣六種主要利率之間...
利率轉嫁過程，共整合檢定，誤差修正模型，STAR模型
因素分析運用於股票與基金市場相關性探討
期數：第17卷 - 第2期
作者 / 李泰明 單位名稱 / 輔仁大學統計資訊學系副教授
作者 / 趙曉晴 單位名稱 / 輔仁大學應用統計研究所碩士生
摘要 / 本研究運用ErrorCorrectedModel,將財務時間序列資料間存在的關聯性,如自我相關,共整合先予以抽離,這樣使得資料做初步分析後,能排除這些特殊意義的關聯成份,讓訊息更顯明確,也讓模型的殘差序列資料穩定且合乎因素分析假設。進而對殘差序列資料做因素分析,萃取出資料短期的關聯因子。本研究運用EM演算技術在因素分析的參數估計上,這樣的方法相當便捷及具效率。實證的資料分析結合股票與基金市場,...
因素分析，時間序列，誤差修正模型，EM 演算法