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臺灣股票指數現貨、期貨、選擇權三市場的基差及價差變動行為探討~應用ANST-GARCH
期數：第20卷 - 第2期
摘要 / 古永嘉 國立台北大學企業管理學系教授
游忠儒 國立台北大學企業管理學系博士班
摘要
「臺灣證券交易所發行量加權股價指數」及其衍生性金融商品~臺股指數期貨、臺股指數選擇權，三個市場的基差、價差變動行為，以往研究集中探討基差(現貨與期貨之間)變動；本研究增加選擇權市場(以Put-call Parity導出隱含現貨價格)，探討存在於三...
基差，價差，ANST-GARCH，Put-Call Parity，指數選擇權