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台灣股市風險報酬關聯性之探討：D-CAPM觀點
期數：第13卷 - 第3期
作者 / 周建新 單位名稱 / 國立高雄第一科技大學財管系副教授
作者 / 陳振宇 單位名稱 / 國立高雄第一科技大學管研所博士生
作者 / 潘靜慶 單位名稱 / 摩根富林明證券投顧公司襄理
摘要 / 本研究在考慮下方風險的情況下，利用Estrada (2002) 所提出之D-CAPM模型，以台灣股票市場為研究對象，同時比較CAPM模型與D-CAPM模型在不同投資組合下，對平均報酬之解釋能力。實證結果發現：(1)考慮下方風險之D-CAPM模型，所估計之系統風險值，較CAPM模型為高；(2)在「電子類股」投資組合上，D-CAPM模型之風險變數 ( ) 對於預期報酬率之預測能力，明顯高於CAPM...
CAPM模型，D-CAPM模型，風險變數