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資產報酬率分配對風險值計算之影響
期數：第10卷 - 第3期
作者 / 張揖平 單位名稱 / 東吳大學商用數學系
作者 / 洪明欽 單位名稱 / 東吳大學商用數學系
作者 / 陳哲弘 單位名稱 / 東吳大學商用數學系
摘要 / 財政部計劃推行以風險值做為衡量金融機構的資本適足率之基礎，因此風險值是否能準確的計算，便成了金融機構能否避免面臨破產危機的一項重要關鍵。本文模擬市場上各種不同模型之資產報酬率資料，並且使用市場上常用且簡單的風險值計算方法計算風險值，包括有參數型固定波動率模型法、歷史模擬法、HD法、指數加權移動平均法、指數加權移動平均-歷史模擬法和指數加權移動平均-HD法。模擬結果發現若資產報酬率模型的分配和真...
風險值，參數型固定波動率模型法，歷史模擬法，HD法，指數加權移動平均法，指數加權移動平均—歷史模擬法，指數加權移動平均—HD法，Value-at-Risk，constant volatility model，historical simulation method，EWMA method，EWMA-HS method，EWMA-HD method