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臺灣股票指數現貨、期貨、選擇權三市場的基差及價差變動行為探討~應用ANST-GARCH

期數:第20卷 - 第2期

摘要 / 古永嘉   國立台北大學企業管理學系教授 游忠儒   國立台北大學企業管理學系博士班     摘要 「臺灣證券交易所發行量加權股價指數」及其衍生性金融商品~臺股指數期貨、臺股指數選擇權,三個市場的基差、價差變動行為,以往研究集中探討基差(現貨與期貨之間)變動;本研究增加選擇權市場(以Put-call Parity導出隱含現貨價格),探討存在於三...

基差,價差,ANST-GARCH,Put-Call Parity,指數選擇權

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