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資產報酬率分配對風險值計算之影響

期數:第10卷 - 第3期

作者 / 張揖平    單位名稱 / 東吳大學商用數學系
作者 / 洪明欽    單位名稱 / 東吳大學商用數學系
作者 / 陳哲弘    單位名稱 / 東吳大學商用數學系
摘要 /   財政部計劃推行以風險值做為衡量金融機構的資本適足率之基礎,因此風險值是否能準確的計算,便成了金融機構能否避免面臨破產危機的一項重要關鍵。本文模擬市場上各種不同模型之資產報酬率資料,並且使用市場上常用且簡單的風險值計算方法計算風險值,包括有參數型固定波動率模型法、歷史模擬法、HD法、指數加權移動平均法、指數加權移動平均-歷史模擬法和指數加權移動平均-HD法。模擬結果發現若資產報酬率模型的分配和真...

風險值,參數型固定波動率模型法,歷史模擬法,HD法,指數加權移動平均法,指數加權移動平均—歷史模擬法,指數加權移動平均—HD法,Value-at-Risk,constant volatility model,historical simulation method,EWMA method,EWMA-HS method,EWMA-HD method

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