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歐元地區即期與遠期匯率動態關連性之探討－不對稱性門檻GARCH模型之應用
期數：第10卷 - 第1期
作者 / 鄭婉秀 單位名稱 / 淡江大學金融研究所
作者 / 邱建良 單位名稱 / 淡江大學金融研究所
作者 / 李命志 單位名稱 / 淡江大學金融研究所
作者 / 邱哲修 單位名稱 / 中國技術學院國際貿易學系
摘要 / 本研究利用雙變量門檻GARCH為實證模型，分析歐洲地區國家即期與遠期匯率間之動態關連性，提供社會一個良好的預測準則，降低匯率風險。在樣本期間內，法、德、義三國貨幣相對美元皆呈現貶值的情勢，若以國際金融理論的角度來看，歐洲貨幣近年來的疲軟實應為實質利率的低迷以及國際收支逆差所致，本文利用雙變量門檻GARCH模型進行討論，發現不管是當期或是預期的心理因素，貨幣貶值所帶來的影響力皆遠高於貨幣升值的影...
即期匯率，遠期匯率，雙變量門檻GARCH，不對稱效果，spot exchange rate，forward exchange rate，threshold GARCH model，asymmetric effect