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緩長記憶模式應用於期貨與現貨領先-落後關係之研究:以台灣股價指數期貨及摩根台灣股價指數期貨為例

期數:第8卷 - 第2期

作者 / 黃營杉    單位名稱 / 台北大學企業管理研究所
作者 / 古永嘉    單位名稱 / 台北大學企業管理研究所
作者 / 蔡垂君    單位名稱 / 台北大學企業管理研究所
摘要 /   本研究探討台灣股價指數期貨及摩根台灣股價指數期貨與現貨領先-落後關係,研究貢獻是經由實證發現兩項期貨衍生性金融商品、現貨與基差具有緩長記憶 (long memory),並以緩長記憶建構第五種實證模式-部份共整合誤差修正模式 (FIEC, Fractional Co-integrated & ECM),有別於過去研究中常見的四種實證模式 (簡單迴歸模式、轉換模式、向量自迴歸模式、共整合誤...

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