出版品
輔仁管理評論 刊物檢索
搜尋「關鍵字：指數選擇權 」，共有「2」筆資料列表如下。
臺灣股票指數現貨、期貨、選擇權三市場的基差及價差變動行為探討~應用ANST-GARCH
期數：第20卷 - 第2期
摘要 / 古永嘉 國立台北大學企業管理學系教授
游忠儒 國立台北大學企業管理學系博士班
摘要
「臺灣證券交易所發行量加權股價指數」及其衍生性金融商品~臺股指數期貨、臺股指數選擇權，三個市場的基差、價差變動行為，以往研究集中探討基差(現貨與期貨之間)變動；本研究增加選擇權市場(以Put-call Parity導出隱含現貨價格)，探討存在於三...
基差，價差，ANST-GARCH，Put-Call Parity，指數選擇權
以極端值理論設計台股指數選擇權 結算保證金之研究
期數：第14卷 - 第3期
作者 / 周建新 單位名稱 / 國立高雄第一科技大學風險管理與保險系副教授
作者 / 陳振宇 單位名稱 / 國立高雄第一科技大學管理研究所博士生
作者 / 蔡雲香 單位名稱 / 寶來曼氏期貨研究員
摘要 / 本文旨在應用極端值理論來設計台股指數選擇權之結算保證金，為克服樣本數不足將影響極端值分配的近似效果及參數估計的精確度，本文以日內5分鐘大盤指數報酬資料為研究標的。在研究方法上，本文利用高斯—牛頓法，來求解非線性最小平方法中的參數估計值，同時針對7種不同之極值取樣的交易時段數，在不同之違約機率下，設計台股指數選擇權之保證金水準。實證結果發現，大盤指數報酬分配呈現厚尾的Frechet分...
指數選擇權，結算保證金，極端值理論，高斯—牛頓法