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搜尋「關鍵字：誤差修正 」，共有「4」筆資料列表如下。
台灣利率轉嫁過程之實證研究
期數：第25卷 - 第2期
摘要 / 何怡滿 屏東大學財務金融學系副教授
袁崇訓 屏東大學財務金融學系碩士班研究生
摘要
一國的中央銀行為了實現其經濟政策而調整重貼現率或放款融通利率，最先可能受到影響的是金融業隔夜拆款利率，然後再波及至銀行存放款利率或其他利率，此一過程可稱為利率轉嫁過程。
本文主要目的在探討從1997年1月至2016年12月，台灣六種主要利率之間...
利率轉嫁過程，共整合檢定，誤差修正模型，STAR模型
因素分析運用於股票與基金市場相關性探討
期數：第17卷 - 第2期
作者 / 李泰明 單位名稱 / 輔仁大學統計資訊學系副教授
作者 / 趙曉晴 單位名稱 / 輔仁大學應用統計研究所碩士生
摘要 / 本研究運用ErrorCorrectedModel,將財務時間序列資料間存在的關聯性,如自我相關,共整合先予以抽離,這樣使得資料做初步分析後,能排除這些特殊意義的關聯成份,讓訊息更顯明確,也讓模型的殘差序列資料穩定且合乎因素分析假設。進而對殘差序列資料做因素分析,萃取出資料短期的關聯因子。本研究運用EM演算技術在因素分析的參數估計上,這樣的方法相當便捷及具效率。實證的資料分析結合股票與基金市場,...
因素分析，時間序列，誤差修正模型，EM 演算法
緩長記憶模式應用於期貨與現貨領先－落後關係之研究：以台灣股價指數期貨及摩根台灣股價指數期貨為例
期數：第8卷 - 第2期
作者 / 黃營杉 單位名稱 / 台北大學企業管理研究所
作者 / 古永嘉 單位名稱 / 台北大學企業管理研究所
作者 / 蔡垂君 單位名稱 / 台北大學企業管理研究所
摘要 / 本研究探討台灣股價指數期貨及摩根台灣股價指數期貨與現貨領先－落後關係，研究貢獻是經由實證發現兩項期貨衍生性金融商品、現貨與基差具有緩長記憶 (long memory)，並以緩長記憶建構第五種實證模式－部份共整合誤差修正模式 (FIEC, Fractional Co-integrated & ECM)，有別於過去研究中常見的四種實證模式 (簡單迴歸模式、轉換模式、向量自迴歸模式、共整合誤...
緩長記憶，部份共整合誤差修正模，台灣股價指數期貨，long memory，FIEC，TAIEX Futures，MSCI Taiwan Stock Index Futures
台灣股價指數現貨與期貨價格領先 落後關係之探討—以TAIFEX與SGX-DT為例
期數：第11卷 - 第1期
作者 / 黃玉娟 單位名稱 / 高雄第一科技大學財務管理系
作者 / 黃珮鈴 單位名稱 / 高雄第一科技大學財務管理系
作者 / 梁心怡 單位名稱 / 高雄第一科技大學財務管理系
作者 / 黃詩雅 單位名稱 / 高雄第一科技大學財務管理系
摘要 / 本研究乃探討台灣股價指數現貨與期貨價格發現功能，以標的為台灣發行量加權股價指數的TAIFEX及SGX-DT市場為研究對象。在本文中，利用單根檢定、共整合檢定與誤差修正模型，並搭配衝擊反應函數與變異數分解，來檢測四市場間的領先／落後關係，並瞭解台灣期交所於89/05/01調降期交稅，是否影響此四市場間的領先／落後關係。 就研究結果可瞭解，此四個市場間以SGX-DT現貨最具領先效果，即SGX-DT...
價格發現，領先／落後關係，台股指數期貨，誤差修正，衝擊反應函數