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搜尋「關鍵字：ARJI模型 」，共有「2」筆資料列表如下。
跳躍訊息與不對稱訊息對股價報酬的衝擊
期數：第13卷 - 第2期
作者 / 黃立德 單位名稱 / 富邦銀行金融服務處電子金融部資深協理
作者 / 李彥賢 單位名稱 / 淡江大學財務金融系博士班研究生
作者 / 邱建良 單位名稱 / 淡江大學財務金融系副教授
摘要 / 本研究利用Maheu and McCurdy (2004) 提出的GARJI模型來探討跳躍干擾對台灣與美國股價報酬的影響，此模型延伸GARCH模型，並跳躍強度參數化為ARMA(1,1) 模式與考量加入不對稱性的設定於跳躍行為，以捕捉GARCH模型無法觀察到的動態跳躍過程。 本研究實證結果發現(1)台灣與美國市場皆存在著異常資訊所造成瞬時的跳躍行為與跳躍頻率是隨著時間變動，而跳躍過程所引發的變異...
GARJI模型，訊息干擾，不對稱效果，資訊影響曲線
美國存託憑證與其標的股票之波動性—跳躍與門檻自我迴歸模型之應用
期數：第14卷 - 第2期
作者 / 蘇欣玫 單位名稱 / 淡江大學財務金融研究所研究生
作者 / 鄒易? 單位名稱 / 淡江大學財務金融研究所研究生
作者 / 鄭婉秀 單位名稱 / 亞洲大學財務金融學系助理教授
摘要 / 本文以Chan and Maheu (2002) 所提出ARJI (Autoregressive Conditional Jump Intensity) 模型探討台積電、聯電與日月光等三檔美國存託憑證 (ADR) 及其標的物之波動性，同時考量報酬率呈現非常態之特性，因此採用偏態t分配 (Skewed student t distribution) 進行實證分析。再者，本文進一步納入Hansen...
ARJI模型，偏態t分配，門檻自我迴歸模型，跳躍頻率，美國存託憑證