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搜尋「關鍵字：GARCH model 」，共有「3」筆資料列表如下。
歐元地區即期與遠期匯率動態關連性之探討－不對稱性門檻GARCH模型之應用
期數：第10卷 - 第1期
作者 / 鄭婉秀 單位名稱 / 淡江大學金融研究所
作者 / 邱建良 單位名稱 / 淡江大學金融研究所
作者 / 李命志 單位名稱 / 淡江大學金融研究所
作者 / 邱哲修 單位名稱 / 中國技術學院國際貿易學系
摘要 / 本研究利用雙變量門檻GARCH為實證模型，分析歐洲地區國家即期與遠期匯率間之動態關連性，提供社會一個良好的預測準則，降低匯率風險。在樣本期間內，法、德、義三國貨幣相對美元皆呈現貶值的情勢，若以國際金融理論的角度來看，歐洲貨幣近年來的疲軟實應為實質利率的低迷以及國際收支逆差所致，本文利用雙變量門檻GARCH模型進行討論，發現不管是當期或是預期的心理因素，貨幣貶值所帶來的影響力皆遠高於貨幣升值的影...
即期匯率，遠期匯率，雙變量門檻GARCH，不對稱效果，spot exchange rate，forward exchange rate，threshold GARCH model，asymmetric effect
不對稱GARCH族模型預測能力之比較研究
期數：第7卷 - 第1期
作者 / 蔡麗茹 單位名稱 / 輔仁大學國際貿易與金融學系
作者 / 葉銀華 單位名稱 / 輔仁大學國際貿易與金融學系
摘要 / 由於股票報酬波動的預測，對於投資組合的選擇與資產定價，有著關鍵性的影響。同時，在許多研究報酬波動的實證中，大多支持新訊息對報酬的波動性，存在著不對稱的影響。因此，本文比較五種不對稱GARCH模型：EGARCH、GJR、AGARCH、TGARCH、Hentschel’s GARCH，以及傳統GARCH與齊質變異數模型的預測績效。實證結果為：台灣日資料的股票報酬波動，以AGARCH模型...
不對稱GARCH模型，槓桿效果，效率檢定，預測涵蓋檢定，asymmetric GARCH model，leverage effect，efficiency test，forecast-encompassing test
不同波動期間之期望報酬與風險關係的實證研究?不對稱GARCH-M模型之應用
期數：第7卷 - 第2期
作者 / 葉銀華 單位名稱 / 輔仁大學國際貿易與金融學系
作者 / 蔡麗茹 單位名稱 / 輔仁大學國際貿易與金融學系
摘要 / 本文利用台灣股票市場1982年到1995年報酬波動性存在巨大差異的現象，將研究期間分成低度 (1982-1986)、高度 (1987-1990) 與中度 (1991-1995) 波動期間，以分析期望報酬與風險關係隨著時間變動的特性。我們綜合(1)在前一日報酬漲跌不同下，波動性對期望報酬的影響，以及(2)分別利用GJR模型與EGARCH模型，探討新訊息對報酬波動性的不對稱影響，來建立實證模型。實...
報酬與風險，GARCH模型，融資槓桿效果，波動回饋效果，expected return and risk，GARCH model，financial leverage effect，volatility feedback effect