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搜尋「關鍵字：移動平均 」，共有「3」筆資料列表如下。
金融產品創新及其定價：移動平均交換選擇權
期數：第27卷 - 第2期
摘要 / 韓千山 輔仁大學金融與國際企業學系副教授
邱嘉洲 輔仁大學金融與國際企業學系助理教授(通訊作者)
蔡鎮宇 新北市政府採購處技士
簡榮治 國泰世華銀行私人銀行事業處私人銀行部客戶服務經理
摘要
本文探討金融產品創新及其定價，討論移動平均交換選擇權。本文主要是延伸 ...
移動平均交換選擇權，移動平均，交換選擇權，歐式選擇權
無套利評價方法：跨國移動平均交換選擇權
期數：第27卷 - 第3期
摘要 / 邱嘉洲 輔仁大學金融與國際企業學系助理教授（通訊作者）
韓千山 輔仁大學金融與國際企業學系副教授
莊雅竹 安侯企業管理股份有限公司經理
摘要
本文提供了跨國移動平均交換選擇權的分析公式，該選擇權稱為CCMAE選擇權。就是一種選擇權，在一段時間內以平均價格，將一種國內資產換成另一種外國資產。實際上，它...
跨通貨，移動平均，交換選擇權，匯率連動選擇權
資產報酬率分配對風險值計算之影響
期數：第10卷 - 第3期
作者 / 張揖平 單位名稱 / 東吳大學商用數學系
作者 / 洪明欽 單位名稱 / 東吳大學商用數學系
作者 / 陳哲弘 單位名稱 / 東吳大學商用數學系
摘要 / 財政部計劃推行以風險值做為衡量金融機構的資本適足率之基礎，因此風險值是否能準確的計算，便成了金融機構能否避免面臨破產危機的一項重要關鍵。本文模擬市場上各種不同模型之資產報酬率資料，並且使用市場上常用且簡單的風險值計算方法計算風險值，包括有參數型固定波動率模型法、歷史模擬法、HD法、指數加權移動平均法、指數加權移動平均-歷史模擬法和指數加權移動平均-HD法。模擬結果發現若資產報酬率模型的分配和真...
風險值，參數型固定波動率模型法，歷史模擬法，HD法，指數加權移動平均法，指數加權移動平均—歷史模擬法，指數加權移動平均—HD法，Value-at-Risk，constant volatility model，historical simulation method，EWMA method，EWMA-HS method，EWMA-HD method